What Is Volume Geweegde Bewegende Gemiddelde

Handel met VWAP En MVWAP Bron: Microsoft Excel Die toepaslike berekeninge sou moet word ingevoer. Die bereiking van die MVWAP is eenvoudig na VWAP is bereken. A MVWAP is basies 'n gemiddeld van die VWAP waardes. VWAP slegs bereken elke dag, maar MVWAP kan beweeg van dag tot dag, want dit is 'n gemiddeld van 'n gemiddelde. Dit bied die langer termyn handelaars met 'n bewegende gemiddelde volume geweegde prys. As 'n handelaar wou 'n 10 tydperk MVWAP, sou hulle eenvoudig wag vir die eerste tien tydperke verloop en dan sal gemiddeld die eerste 10 VWAP berekeninge. Dit sou die handelaar met die MVWAP wat by tydperk 10. begin saamgesweer om voort te gaan om die MVWAP berekening voorsien, gemiddeld die mees onlangse 10 VWAP figure, sluit in 'n nuwe 'n VWAP van die mees onlangse tydperk en drop die VWAP van 11 periodes vroeër. Van toepassing op Charts Terwyl die begrip van die aanwysers en die gepaardgaande berekeninge is belangrik, kartering sagteware kan die berekeninge te doen vir ons. Op sagteware wat nie sluit VWAP of MVWAP, kan dit nog steeds moontlik wees om die wyser in die sagteware gebruik te maak van die berekeninge bogenoemde program. (Vir verwante leesstof, sien Wenke vir die skep van winsgewende Stock Charts.) By die kies van die VWAP aanwyser, sal dit verskyn op die grafiek. Oor die algemeen moet daar geen wiskundige veranderlikes wat verander kan word of aangepas met hierdie aanwyser. As 'n handelaar wil die bewegende VWAP (MVWAP) aanwyser gebruik, kan sy pas hoeveel periodes aan gemiddeld in die berekening. Dit kan gedoen word deur die aanpassing van die veranderlike in ons kartering platform. Kies die aanwyser en dan gaan in die wysig of eienskappe funksioneer om die aantal gemiddeld tydperke verander. Verskille tussen VWAP en MVWAP Daar is 'n paar belangrike verskille tussen die aanwysers wat nodig is om te verstaan. VWAP sal 'n lopende totaal gedurende die dag te voorsien. So, die finale waarde van die dag is die volume geweegde gemiddelde prys vir die dag. As jy 'n een minuut grafiek, is daar 390 (6.5 ure x 60 minute) berekeninge wat gemaak sal word vir die dag, met die laaste een wat die dae VWAP. MVWAP aan die ander kant sal 'n gemiddeld van die aantal VWAP berekeninge ons wil analiseer voorsien. Dit beteken daar is geen finale waarde vir MVWAP as dit publiek aankom kan hardloop van een dag na die volgende, die verskaffing van 'n gemiddeld van die VWAP waarde met verloop van tyd. Dit maak die MVWAP baie meer aanpas. Dit kan aangepas word om spesifieke behoeftes aan te pas. Dit kan ook baie meer ontvanklik vir die mark beweeg word vir 'n kort termyn ambagte en strategieë of dit kan glad geraas mark as 'n langer tydperk is gekies. VWAP verskaf waardevolle inligting om te koop en te hou handelaars, veral post uitvoering (of einde van die dag). Dit laat die handelaar weet of hulle het 'n beter as die gemiddelde prys op daardie dag of as hulle het 'n erger prys. MVWAP nie noodwendig dieselfde inligting. (Vir meer inligting Verstandhouding Bestel uitvoering.) VWAP begin vars elke dag. Deel is swaar in die eerste periode na die mark dus oop, hierdie aksie weeg gewoonlik swaar in die VWAP berekening. MVWAP uitgevoer kan word van dag tot dag, soos dit altyd sal gemiddeld die mees onlangse tydperke (10 byvoorbeeld) en is minder vatbaar vir enige individu tydperk - en word geleidelik minder hoe meer periodes wat gemiddeld. Algemene strategieë Wanneer 'n sekuriteit is trending, kan ons VWAP en MVWAP gebruik om inligting uit die mark te kry. As die prys is hoër VWAP, dit is 'n goeie intra-dag prys te verkoop. As die prys is laer as VWAP, dit is 'n goeie intra-dag prys te koop. (Vir addisionele leeswerk, sien Voordele data-gebaseerde Intraday kaarte.) Daar is 'n caveat om die gebruik van hierdie intra-dag al. Die prys is dinamiese, so wat lyk na 'n goeie prys op 'n punt in die dag dalk nie deur dae einde. Op opwaartse trending dae, kan handelaars probeer om te koop as pryse weerkaats MVWAP of VWAP. Alternatiewelik kan hulle verkoop in 'n verslechtering neiging as die prys stoot die rigting van die lyn. Figuur 2 toon drie dae van die prys aksie in die iShares Silwer Trust ETF (SLV). As die prys gestyg, dit bly grootliks bo die VWAP en MWAP, en weier om die reëls verskaf koopgeleenthede. As die prys val, bly hulle grootliks onder die aanwysers en saamtrekke in die rigting van die lyne is verkoop opportunities. Volume-geweeg Eksponensiële bewegende gemiddelde (V-EMO) en die rigting Beweging aanwyser Ons versamel Prys en Deel data vir 'n paar voorraad (of onderlinge fonds), vir die afgelope N dae, naamlik: (. P 1 V 1), (. P 2 V 2), (. P 3 V 3). (. PK VN) en bereken, met hierdie inligting: Num (Nou) EMO verlede N waardes van (Deel) (Prys) en Den (Nou) EMO verlede N waardes van (Deel) wat nie die geval te verduidelik hoe om dit te bereken Geduld . Môre, wanneer weve het die prys, P N1. en Deel, V N1. Ons bereken en Num en Den staan ​​teller en noemer, onderskeidelik en 945 1-2 / (N 1) so, vir N 14 ( 'n 14-dag V-EMO) wed het 945 1 - 15/02 0,867 Om hierdie begin prosedure (voor weve het 'n klomp van die pryse en volumes) gebruik ons ​​net Num (Nou) (1-945) Deel x prys en Den (Nou) (1-945) Deel Daarna gebruik ons ​​die Magic Formule. Voorbeeld Goed, veronderstel die sluitingsprys en Deel is 23,50 en 5,250.9, in duisende aandele verhandel. Veronderstel verder dat 'n 14-dae bewegende gemiddelde gewerk, so 945 0,867. en Num (Nou) (1-0.867) (5,250.9) (23,50) 16.412 en Den (Nou) (1-0.867) (5,250.9) 698,37 so V-EMO (Nou) Num (Nou) / Den (Nou) 16412 / 698,37 23,50 vandaar. Maar dis net vandag se prys Im bly jy opgemerk. Ons moet egter 'n begin waarde vir Num en Den het. Môre, veronderstel ons dat ons prys en volume is 24.50 en 1,477.8 kilo-aandele, so nou gebruik ons ​​Magic Formule: En so aan. en so aan. Reg. As ons voortgaan, ons genereer 'n Deel geweeg Eksponensiële bewegende gemiddelde en. Is dit wat jy na A-volume geweegde. Wel. uh. nie heeltemal nie. Was regtig na 'n Deel geweeg Directional Beweging aanwyser (DMI). Ive vergeet wat dit is. Gaan dan terug en lees die tegniese ontleding dinge. Maar in 'n neutedop, bereken ons 'n reeks Bull Punte en Bear Punte (afhangende van die stygings in die daaglikse hoogtepunte in vergelyking met die dalings in die daaglikse laagtepunte) en ons dan bereken die eksponensiële Bewegende Gemiddeldes (EMA) van hierdie twee rye Bull en Bear punte, noem hierdie EMO s DMI en DMI en ons opgewonde raak wanneer DMI styg bo DMI omdat ons dan verwag dat die voorraad af te neem. so kyk ons ​​na hul verskil: ADX (DMI) - (DMI) sodat. Im sorry het ek gevra. Ons wil hê dat die verskil tussen die gewone, tuin-verskeidenheid DMI en die volume geweegde weergawe, wat goed VDI noem oorweeg. Oorweeg die volgende kaarte, waar is besig die DMI ding. die volume van transaksies ignoreer: Let daarop dat die ADX gedoop negatiewe in die middel van Mei. Miskien dis die begin van 'n afname. Miskien moet ons verkoop. Miskien moet ons bekommerd wees nie. Maar hierdie dip volg 'n tydperk van lae volume (sien boonste links grafiek). Het ons ingesluit die Deel in ons berekeninge. Jy bedoel, gebruik VDI en VDI - en VDX (VDI) - (VDI-) in plaas van. Moenie onderbreek. As ons sluit Deel. vind ons die volgende: en nou, as ons die eienaar van die voorraad, was gelukkig. Die voorraad, ons dink, sal vinnig herstel. Maar dit kan die ander manier om te gaan. Ek bedoel. Ja, dit kan die ander manier om te gaan. Insluitend die Deel kan jy baie senuweeagtig maak. Byvoorbeeld, hier is 'n ander voorraad. Sonder die gebruik van die Deel gewig (maar net die standaard DMI), die ADX nie die geval gaan negatiewe vroeg in Mei. Maar as ons sluit die Deel, die VDX gaan negatief. vir 'n week of so. So whats die moraal van hierdie storie Die morele Ek dink ons ​​moet dink oor die koop van (of verkoop) net vir die VDX gaan positiewe (of negatiewe) deur 'n beduidende hoeveelheid. Wat is beduidende Hmmm. goeie vraag. ID raai die gebruik van dan wed kry 'n persentasie en wed ontspan, tensy die VDX bo gestyg, sê, 30 of laer as, sê, -30: So as ek sien die VDX druppel tot -15, soos in die bostaande grafiek, ek teruggaan net om te slaap. Daar is 'n sigblad jy kan speel met. Jy kan kies ADX of die volume geweegde VDX. Dit lyk soos volg: net reg - Kliek op die foto om die. zip d spreadsheet af te laai. In die tussentyd, hier is 'n paar VDX ​​s (in teenstelling met ADXs) na te dink: En, vir 'n verandering van tempo (omdat daar nie is nie Deel syfers vir hierdie indeks), die ADX vir die Nasdaq, onder: Maar wat van die groot daling in die NAZ, verlede jaar Goed, hier is 'n prentjie vir die volgende: So, dit lyk soos ADX verwag die druppel. Sorta. as ons opgewonde raak oor 'n 30 druppel. Glo jy in hierdie tegniese ontleding dinge Wel. uh. nie regtig nie. Byvoorbeeld, sou hierdie ADX dinge het jy gehou het van die Nasdaq, vir al die jaar 2000 Goeie vraag. kom ons sien. Gestel ons het 1000 belê in die Nasdaq, in Januarie 2000 en ons kyk na die ADX. Wanneer dit hieronder druppels -30 ons verkoop alles, sit die geld onder 'n kussing en wag. Wanneer die ADX gaan bo 30 te koop ons terug in. En bly in totdat dit hieronder druppels -30 weer. Dit lyk of jy gemaak 12.9 vir die jaar, terwyl die NAZ gedaal. wat Oor 40. Ja, maar kennis dat ek verkoop in Maart en het die kontant tot aan die einde van Mei. Ek het ook terug in, iewers naby die einde van Augustus, en uitklim later, toe die ADX gedaal van 30 tot -30 in ongeveer 'n week of so. en ek verloor geld So, glo jy in hierdie tegniese ontleding dinge Wel. uh. nie regtig nie. So, raai wat voorraad wat ons moet bekommerd wees oor, nou, op 27 Mei 2001 Hoeveel raaiskote kry ek Pfizer Is jy seker Vra my weer in 'n week of drie. Hier is 'n meer onlangse Pfizer. Ha So jou voorspelling is gemeen. Ya wen 'n paar. Ya verloor. Maar is VDX. die volume geweegde dinge, werklik beter as ADX. Uh. Kom ons probeer dit op 'n paar voorraad dis al vir 'n rukkie, soos miskien. Hoe gaan dit met General Electric. Sy is al sedert die DOW het net 'n dosyn voorrade en id sê dat. Goed, hier is wat goed doen: Aan die einde van elke week sien ons die Open, High, Low en Sluiting pryse vir daardie week. Die gebruik van die gemiddelde van hierdie vier pryse, (OpenHighLowClose) / 4, bereken ons die 4-week VDX. As die VDX styg bo 30 te koop ons die voorraad by die volgende weke Opening prys. As die VDX hieronder druppels -30 ons verkoop die voorraad by die volgende weke Opening prys en hou die geld in die geldmark, op 2 per jaar. Aan die regterkant, die finale uitslag (van Jan / 85 tot Junie / 01) Hier 'n close-ups, waar die vroeë kolle dui skakelaars tussen die voorraad en Geldmark: Wat was die jaarlikse wins vir die. Vir GA, die jaarlikse wins van Jan / 85 tot Junie / 01 was 20.0 en vir VDX ​​dit was 23,1. Wat van ADX. Wat gebeur as jy net geïgnoreer die volume vir ADX die jaarlikse wins was omtrent 22,9. Big deal aah. maar as jy 100K belê het vir daardie jare, IVD maak 'n verskil van meer as 100,000 in jou finale portefeulje - as jy gebruik VDX in plaas van ADX - van sowat 2,9 miljoen tot 3,0 m en dis belangrik, eh En as ons het net 'n koop - en-hou met die GA voorraad, wed het sowat 2 m teen Junie / 01. Dit 4-week gemiddeld. Is dit die beste nommer en dat 30 figuur - hoe gaan dit. Die 30 is aan jou. Ek noem dit die rustigheid parameter. Jy wil rustigheid Kies / - 100, ontspan, doen niks. Jy moet die adrenaline Kies / - 5. Ha So jy kyk na die historiese data en opgetel die parameters, soos 4 - week en 30. ten einde te maak VDX goed lyk goed. uh, moet 'n mens historiese data gebruik vir elke voorraaditem ten einde die toepaslike parameters te meet vir daardie spesifieke voorraad. Ek bedoel, nie al die lêers op te tree op dieselfde manier. Sommige is meer wisselvallig. Sommige is. Mumbo Jumbo. Naas, jy ignoreer die koste van die saak en wat oor 'n lang tyd strek en. En as jy ignoreer die volume en net gebruik ADX. Die geannualiseerde wins sou gewees het. uh. 17.0, maar ek moet sê dat dit meer sin maak om die volume te sluit. Na alles, aandeelpryse wat verband hou met 'n hoër volume sekerlik is meer belangrik as die aandeelprys toe net 'n paar aandele verhandel. Daar is gewoonlik meer mense wat betrokke is. - Volume geweegde pryse gee ons 'n skatting van die gemiddelde prys wat betaal is vir 'n voorraad. Die gebruik van die prys, alleen, is soos om te sê die grootte van 'n motor - ignoreer die gewig van die motor - wat net sy grootte alleen sal bepaal hoeveel krag is nodig om die motor te skuif. Sy wil sê dat. Vir gyrfalcon en ander Nortel - en Xiu-watchers: N Nota: Daar is 'n eenvoudige spreadsheet beskikbaar. Jy tik net in die beurs simbool, klik op 'n knoppie (terwyl jy gekoppel aan die Net) en dit afgelaai die pertinente data en plotte die VDX (thanx vir Ron M). Die sigblad lyk soos volg. Om die spreadsheet aflaai, REGS - Kliek hier en Save Target of Save Link. Volume gemiddelde prys - VWAP Wat is die volume geweegde gemiddelde prys - VWAP Die volume geweegde gemiddelde prys (VWAP) is 'n handel norm veral gebruik in pensioen planne. VWAP word bereken deur die dollar verhandel vir elke transaksie (prys vermenigvuldig met aantal aandele verhandel) en dan te deel deur die totale verhandel vir die dag aandele. Die teorie is dat as die prys van 'n koop handel laer is as die VWAP, dit is 'n goeie handel. Die teenoorgestelde is waar as die prys is hoër is as die VWAP. VIDEO laai die speler. Afbreek Deel gemiddelde prys - VWAP-volume geweegde gemiddelde prys (VWAP) is 'n verhouding in die algemeen gebruik word deur institusionele beleggers en onderlinge fondse te koop maak en verkoop sodat die markpryse nie te steur met groot bestellings. Dit is die gemiddelde aandeelprys van 'n voorraad geweeg teen die handel volume binne 'n bepaalde tyd raam, oor die algemeen op 'n dag. VWAP Hoe Groot institusionele beleggers of beleggingshuise wat VWAP gebruik baseer hul berekeninge af elke tik van data tydens 'n handel dag. In wese is elke geslote transaksie aangeteken. Dit kan egter die meeste kartering webtuistes en individuele beleggers verkies om een ​​minuut of vyf minute handel pryse te gebruik om af te sny op die blote volume van data wat nodig is om tred te hou van VWAP in 'n dag te hou. Vir 'n vyf-minuut VWAP berekening jy sal die lae, plus die hoë, plus die sluitingsprys binne die tydperk van vyf minute en deel die totaal deur drie. Dit gee jou 'n tyd-geweegde gemiddelde prys (TWAP) wat redelik akkuraat, en jy kan hierdie getal vermenigvuldig met die volume verhandel in dieselfde tydperk 'n geweegde prys te bereik. Hoekom gebruik VWAP Groot institusionele kopers en onderlinge fondse gebruik die VWAP verhouding in staat wees om te skuif na aandele in 'n manier wat nie die natuurlike dinamika mark van 'n aandeelprys sal steur nie. As hierdie kopers was om te skuif na 'n voorraad posisie alles op een slag, sou dit onnatuurlik verhoog die aandele prys. Tog koop aankoop aandele onder die intraday VWAP bewegende gemiddelde. hierdie kopers kan skuif na 'n voorraad in die loop van 'n dag of twee sonder om te veel prys ontwrigting. Daar is egter ander gebruike vir die VWAP, en een so 'n strategie is om 'n voorraad te koop vir individuele beleggers net soos die VWAP deurboor die intraday VWAP bewegende gemiddelde, aangesien dit 'n momentum verskuiwing in die aandeelprys kan aandui. Dit word ook gebruik in algoritmiese handel en laat makelaars om die uitvoering van 'n handelsmerk naby 'n sekere prys volume vir kliënte te verseker. VWAP Kwessies VWAP is kumulatiewe aanwyser en as sodanig die aantal datapunte verhoog deur die dag. Dit verhoog dataset, oor langer tydperke, soos vier, ses of agt uur in 'n dag kan veroorsaak vertraging tussen die VWAP bewegende gemiddelde en die werklike VWAP. As sodanig, die meeste beleggers nooit gebruik 'n VWAP meer as een day. Volume gemiddelde prys (VWAP) Deel gemiddelde prys (VWAP) Inleiding-Deel gemiddelde prys (VWAP) is presies wat dit klink soos: die gemiddelde prys geweeg volgens volume . VWAP is gelyk aan die dollar waarde van alle tye handel gedeel deur die totale handel volume vir die huidige dag. Berekening wanneer handel open en eindig wanneer handel sluit. Want dit is goed vir die huidige handel enigste dag, is intraday tydperke en data gebruik in die berekening. Maak 'n regmerkie teenoor Minute Tradisionele VWAP is gebaseer op bosluis data. Soos 'n mens kan dink, is daar baie bosluise (ambagte) gedurende elke minuut van die dag. Aktiewe sekuriteite gedurende aktiewe tydperke kan 20-30 bosluise in 'n minuut alleen het. Met 390 minute in 'n tipiese aandelebeurs handel dag, baie aandele eindig met meer as 5000 bosluise per dag. Daar is meer as 5000 aandele verhandel elke dag en hierdie bosluise begin toe te voeg tot eksponensieel. Nodeloos om te sê, bosluis-data is baie hulpbron intensiewe. In plaas van VWAP gebaseer op bosluis data, StockCharts bied intraday VWAP gebaseer op intraday tydperke (1, 5, 10, 15, 30 of 60 minute). Let daarop dat VWAP is nie gedefinieer vir daaglikse, weeklikse of maandelikse periodes as gevolg van die aard van die berekening (sien onder). Berekening Daar is vyf stappe wat betrokke is by die VWAP berekening. Eerstens, bereken die tipiese prys vir die intraday tydperk. Dit is die gemiddeld van die hoë, lae en naby. Tweede, vermeerder die tipiese prys deur die volume period039s. Derde, skep 'n lopende totaal van hierdie waardes. Dit is ook bekend as 'n kumulatiewe totaal. Vierde, skep 'n lopende totaal van volume (kumulatiewe volume). Vyfde, verdeel die lopende totaal van prys-volume deur die loop totale volume. Die voorbeeld hierbo toon 1-minuut VWAP vir die eerste 30 minute van die saak in IBM. Verdeel kumulatiewe prys-volume deur kumulatiewe volume produseer 'n prysvlak wat aangepas (geweegde) per volume. Die eerste VWAP waarde is altyd die tipiese prys omdat volume gelyk in die teller en die noemer is. Hulle kanselleer mekaar uit in die eerste berekening. Die onderstaande grafiek toon 1-minuut bars met VWAP vir IBM. Pryse het gewissel van 127,36 op die hoë tot 126,67 op die lae vir die eerste 30 minute van die saak. Dit was eintlik 'n mooi vlugtige eerste 30 minute. VWAP gewissel 127,21-127,09 en spandeer sy tyd in die middel van hierdie reeks. Eienskappe soos bewegende gemiddeldes, VWAP lags prys, want dit is 'n gemiddelde op grond van vorige data. Hoe meer data daar is, hoe groter is die lag. 'N voorraad is die handel vir 'n paar 331 minute per 03:00. As 'n kumulatiewe gemiddelde, hierdie aanwyser is soortgelyk aan 'n 330 tydperk bewegende gemiddelde. Dit is 'n baie afgelope data. Die 1-minuut VWAP waarde aan die einde van die dag is dikwels baie naby aan die einde waarde vir 'n 390 minute bewegende gemiddelde. Beide bewegende gemiddeldes is gebaseer op die 1 minuut bars vir daardie dag. Aan die einde, beide is gebaseer op 390 minute van data (een volle dag). 'N Mens kan die 390 minute bewegende gemiddelde om VWAP nie vergelyk gedurende die dag al. A 390 minute bewegende gemiddelde op 12:00 sal sluit data van die vorige dag. VWAP sal nie. Onthou, VWAP berekeninge begin vars op die oop en eindig aan die einde. 150 minute van die saak verloop het deur 12:00. Daarom, VWAP om 12:00 sal moet vergelyk word met 'n 150 minute bewegende gemiddelde. Ten spyte hiervan lag, kan rasionele agente vergelyk VWAP met die huidige prys van die algemene rigting van intraday pryse te bepaal. Dit werk soortgelyk aan 'n bewegende gemiddelde. In die algemeen, is intraday pryse val toe onder VWAP en intraday pryse is aan die styg wanneer bogenoemde VWAP. VWAP sal iewers val tussen die day039s hoë-laestrek wanneer pryse reeks op pad na die dag. Die volgende drie kaarte wys voorbeelde van stygende, dalende en plat VWAP. Gebruik vir VWAP VWAP gebruik word om likiditeit punte te identifiseer. As 'n volume geweegde prys maatstaf, VWAP weerspieël prysvlakke geweeg volgens volume. Dit kan instellings help met 'n groot bestellings. Die idee is die mark nie te ontwrig wanneer jy groot koop of te verkoop bestellings. VWAP help hierdie instellings te bepaal die vloeistof en illikiede prys punte vir 'n spesifieke sekuriteit oor 'n baie kort tydperk. VWAP kan ook gebruik word om handel doeltreffendheid te meet. Na die aankoop of verkoop van 'n sekuriteit, kan instellings of individue vergelyk hul pryse te VWAP waardes. A koop orde onder die VWAP waarde tereggestel sou word beskou as 'n goeie vul omdat die veiligheid gekoop teen 'n ondergemiddelde prys. Aan die ander kant, sou 'n sell einde bokant die VWAP uitgevoer word geag 'n goeie vul omdat dit verkoop is teen 'n bo-gemiddelde prys. Gevolgtrekkings VWAP dien as 'n verwysingspunt vir pryse vir een dag. As sodanig, is dit die beste geskik is vir intraday ontleding. Rasionele agente kan die huidige pryse met die VWAP waardes te vergelyk met die intraday tendens te bepaal. VWAP kan ook gebruik word om relatiewe waarde te bepaal. Pryse hieronder VWAP waardes is relatief laag vir daardie dag of spesifieke tyd. Pryse bo VWAP waardes is relatief hoog, want die dag of spesifieke tyd. Hou in gedagte dat VWAP is 'n kumulatiewe aanwyser, wat beteken dat die aantal datapunte progressief verhoog deur die dag. Op 'n 1-minuut grafiek, sal IBM 90 datapunte (minute) het deur 11:00, 210 datapunte deur 13:00 en 390 datapunte deur die einde. Die getal dramaties verhoog as die dag strek. Dit is die rede waarom VWAP lags prys en dit lag verhoog as die dag strek. SharpCharts-Deel gemiddelde prys (VWAP) kan geplot as 'n overlay aanwyser op Sharpcharts. Na die begin van die sekuriteit simbool, kies 'n intraday tydperk en 'n reeks. Dit kan wees vir 1 dag of vul die grafiek. Rasionele agente op soek na meer besonderhede kan kies vul die grafiek. Chartiste op soek na algemene vlakke kan kies 1 dag. VWAP kan geplot oor meer as een dag, maar die aanwyser sal spring uit sy vorige sluiting waarde tot die tipiese prys vir die volgende oop as 'n nuwe berekening tydperk begin. Let ook op dat VWAP waardes kan soms afval die prys grafiek. VWAP op 45,5 sal opdaag op 'n grafiek met 'n prysklas van 45,8 tot 47. rasionele agente soms nodig om die reeks uit te brei na 'n volle dag om VWAP sien op die grafiek. Die VWAP waarde is altyd vertoon op die links bo van die grafiek. Kliek die grafiek om 'n lewendige example. VWAP sien is 'n berekening intra-dag hoofsaaklik gebruik word deur algoritmes en institusionele handelaars om te bepaal waar 'n voorraad is die handel in verhouding tot die volume geweegde gemiddelde vir die dag. Dag handelaars ook VWAP gebruik vir die assessering mark rigting en filtrering handel seine. Voor die gebruik van VWAP. verstaan ​​hoe dit bereken word, hoe om dit te interpreteer en gebruik dit, asook die nadele van die aanwyser. Berekening VWAP Om VWAP verstaan. let8217s kyk na sy innerlike werking. VWAP overlays die prys data, en toon die gemiddelde prys van die dag, geweeg vir volume. Instellings baseer dikwels VWAP op elke enkele blok van data wat plaasvind tydens die handel dag. Berekening VWAP gebaseer op ander tyd rame, soos 1-minuut of 5 minute prys bars is ook aanvaarbaar, en is hoe die meeste grafiek platforms soos FreeStockCharts of StockCharts bereken die aanwyser. Bereken VWAP met behulp van die volgende stappe: Pick watter tydperk you8217ll gebruik as jou insette, 1-minuut prys bars, 5 minute prys bars, ens Vir elke staaf neem die Hoë Lae Close en deel dit deur 3. Dit gee jou 'n 8220typical8221 prys vir daardie tydperk. Vermenigvuldig die tipiese prys van daardie tydperk deur die volume vir daardie tydperk, om die geweegde prys te kry. Hou 'n lopende totaal van die geweegde prys, sowel as 'n lopende totaal van volume as nuwe data beskikbaar raak ( 'n tydperk eindig). Dit is genoem Kumulatiewe (of Totaal) Geweegde Prys en kumulatiewe Deel onderskeidelik. Om die VWAP kry. verdeel die kumulatiewe Geweegde Prys deur Kumulatiewe Deel. VWAP Gebruik en strategieë VWAP begin by die oop prys, en dan beweeg op of af op grond van prys beweging en volume. VWAP elimineer baie van die geraas gesien in n voorraad gedurende die dag, selfs meer so as 'n bewegende gemiddelde sou. Aan die begin van die dag die VWAP is meer sensitief vir die prys beweeg, maar soos die dag vorder word dit minder so. Dit is omdat it8217s gebaseer op kumulatiewe waardes, sodat hierdie waardes te kry groter teen die einde van die dag, elke nuwe stukkie inligting het al hoe minder invloed op die VWAP. Alle kaarte met vergunning van FreeStockCharts Wanneer die prys is laer as die geplot VWAP waardes die neiging is waarskynlik af, of is daar 'n afwaartse vooroordeel aan die handel dag. Instellings op soek om te koop sal dikwels probeer om te koop wanneer die prys is laer as VWAP. as hulle in staat is om 'n posisie te bou teen 'n beter as tipiese (VWAP) prys. Korttermyn handelaars gewoonlik doen die teenoorgestelde, die interpretasie van die prys laer as die VWAP as lomp en soek vir 'n kort posisies. Wanneer die prys is hoër as die geplot VWAP. die neiging is geneig om, of daar is 'n opwaartse sydigheid tot die handel dag. Instellings op soek om te verkoop of kort sal dikwels probeer om te verkoop wanneer die prys is hoër VWAP. as hulle in staat is om 'n kort posisie ophoop of stort aandele teen 'n beter prys as wat tipies tot dusver in die dag (VWAP). Korttermyn handelaars gewoonlik doen die teenoorgestelde, die interpretasie van die prys bo die VWAP as lomp en kyk vir 'n lang posisies. VWAP is 'n gids en 'n bron van prys inligting wat geraas mark verminder. Dit maak nie voorsiening inskrywing seine, stop verlies vlakke of teiken pryse. Figuur 2 toon hoe 'n instelling op soek na 'n posisie (Koop) ophoop of oor 'n posisie (verkoop of kort) sal sy transaksies met betrekking tot VWAP sien. Figuur 3 toon hoe kleinhandel handelaars gebruik VWAP in hulle te help om te besluit of hulle word gefokus moet op die vind van 'n lang of kort handel geleenthede soos die dag vorder. Op 'n sterk trending dae sal die prys wees bo of onder die VWAP vir die grootste deel van die dag. Op wissel dae die VWAP sal loop deur die middel van die prys aksie, wat die algehele sywaarts rigting van die prys. Dit kan help om die kleinhandel handelaars bepaal watter tipe strategie wat hulle moet gebruik te maak, trending strategieë of wissel strategieë. VWAP Beperkings In teenstelling met 'n bewegende gemiddelde, wat algemeen gebruik word in die ontwikkeling van handel strategieë, die VWAP is meer van 'n analise hulpmiddel as 'n handelsmerk sein instrument. Dit bied 'n basiese riglyn vir of there8217s 'n opwaartse of afwaartse vooroordeel in die prys, maar die werklike VWAP lyn isn8217t geneig om konsekwent goeie handel seine te verskaf. Dit is hoofsaaklik as gevolg tydens sterk trending beweeg die prys is onwaarskynlik te raak (of selfs kom naby aan) die VWAP. Later in die handel dag, die 8220lag8221 in VWAP word betekenisvol. Dit is omdat so baie data word reeds bereken in die berekening wat nuwe data punte het baie min invloed. Daarom, VWAP is van meer waarde aan die begin van dag tot kleinhandel handelaars, want dit is meer ontvanklik vir prysbewegings. Aan die ander kant, aan die einde van die dag die VWAP sal plat uit en wees van weinig nut om die kleinhandel handelaar. Die einde van die dag VWAP waardes is meer belangrik om die institusionele handelaar egter sedert die einde van die dag VWAP waarde gee 'n maatstaf wat die instelling van hul transaksies kan vergelyk met. Die bottom line VWAP gee die tipiese prys van 'n voorraad (tot dusver in die handel dag), wat gebaseer is op prysbewegings en volume. It8217s 'n intra-dag aanwyser, wat begin met die eerste periode (gebaseer op grafiek tydsraamwerk gekies) van die dag, en eindig met die laaste. VWAP doesn8217t bied handel seine soos baie ander aanwysers it8217s 'n ontleding en benchmarking instrument. Soos die dag vorder die VWAP begin om meer en meer lag. Daarom, kleinhandel handelaars vind dit meer voordelig vroeg in die handel sessie, en institusionele handelaars vind dit meer voordelig in die rigting van die einde. As jy het dit geniet hierdie artikel, aan te meld vir die gratis TraderHQ nuusbrief goed aan jou stuur 'n soortgelyke inhoud weeklikse.